ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円の上昇を受けたオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.50％⇒6.10％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.58％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.77％⇒6.59％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.98％⇒6.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.22％⇒+0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.65％⇒+0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.98％⇒+0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.22％⇒+1.20％（08年10/27=+10.71％）