ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は2カ月ぶり高水準から低下。
リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1カ月物は3カ月ぶり最大の水準から縮小した。
■変動率
・1カ月物5.50％⇒5.42％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.78％⇒5.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.00％⇒5.92％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.58％⇒6.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.29％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.60％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.88％⇒＋1.86％（08年10/27=+10.71％）