ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、変動率は金融危機が発生した2008年以来の高水準での推移となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し1カ月物、3カ月物は2008年来で最大となった。
■変動率
・1カ月物16.86%⇒21.81％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.41%⇒16.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.53%⇒13.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.12%⇒11.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+8.4％⇒＋9.68％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋7.72％⇒＋8.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋7.2％⇒＋7.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋6.13％⇒＋6.90％（08年10/27=+10.71％）