ドル・円オプション市場で変動率は続伸。相場不透明感に、オプション買いが継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.32％⇒9.36％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.86％⇒8.97％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.74％⇒8.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.60％⇒8.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.54％⇒+3.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.80％⇒＋3.57％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.86％⇒＋3.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.99％⇒＋3.86％（08年10/27=+10.71％）