ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感が強まり、オプション買いが一段と加速。特に1カ月物は1カ月ぶり高水準で推移した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速し4月下旬以来で最大となった。
■変動率
・1カ月物6.81％⇒7.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.7％⇒6.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.03％⇒7.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.98％⇒7.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.48％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.18％⇒＋2.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.76％⇒＋2.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.79％⇒＋2.91％（08年10/27=+10.71％）