ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが強まり1カ月物はほぼ2カ月ぶり低水準となった。
リスクリバーサルでは円コール買いが後退。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.16％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.09％⇒5.97％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.22％⇒7.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.3％⇒7.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.67％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.45％⇒＋2.44％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.73％⇒＋2.71％（08年10/27=+10.71％）