ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。FOMCなどのイベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、6カ月物以降では円コール買いがさらに後退し、2月来で最小となった。
■変動率
・1カ月物6.50％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.57％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.79％⇒6.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.00％⇒7.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.51％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.75％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.94％⇒＋1.88％（08年10/27=+10.71％）