ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物5.28％⇒5.40％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.84％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.22％⇒6.28％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.56％⇒6.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.24％⇒+0.31％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.71％⇒+0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒+1.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.27％⇒+1.31％（08年10/27=+10.71％）
いま読まれてます
記事提供： 
元記事を読む
