ドル・円オプション市場で変動率は低下。FOMCの通過でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物7.63％⇒6.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.63％⇒7.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.22％⇒7.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.02％⇒7.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.46％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.80％⇒＋1.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.28％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.47％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）
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