ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し特に1カ月物は8月31日来で最高となった。
リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。短中期物を中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1カ月物は8月31日以降ほぼ1カ月ぶり最大となった。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物5.63％⇒7.59％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.67％⇒7.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.50％⇒7.59％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.52％⇒7.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.79％⇒＋1.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.07％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.30％⇒＋2.30％（08年10/27=+10.71％）
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