ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物5.66％⇒5.83％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.25％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.56％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.78％⇒6.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）
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