ドル・円オプション市場は1年物を除いてレンジ相場抜けでオプション買いが継続したが1年物は買いが一服した。
リスクリバーサルも調整色が強かった。1カ月物では円先安感に伴う円プット買いが円コール買いを上回ったが、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.24％⇒5.32％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.79％⇒5.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.16％⇒6.19％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.52％⇒6.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.21％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒+0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒+1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.23％⇒+1.25％（08年10/27=+10.71％）
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