ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物6.96％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.96％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.24％⇒6.74％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.45％⇒7.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.23％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.73％⇒+0.67％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.04％⇒+1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.35％⇒+1.29％（08年10/27=+10.71％）
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