ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退し変動率が低下した一方で、中長期物ではオプション買いが一段と強まり変動率は上昇。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物18.03％⇒17.5％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物14.12％⇒14.5％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.95％⇒12.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.41％⇒10.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋9.34％⇒＋9.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋8.87⇒＋8.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋7.83⇒＋7.73％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋6.64⇒＋6.54％（08年10/27=+10.71％）
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