ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物5.99％⇒5.82％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.68％⇒6.5％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.62％⇒7.5％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.53％⇒7.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.88％⇒＋1.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.61％⇒＋2.59％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.80％⇒＋2.73％（08年10/27=+10.71％）
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